Времетраење (финансии): Разлика помеѓу преработките

Бидејќи времетраењето е линеарна мерка на изложеноста на каматниот ризик, времетраењето на портфолио од обврзници се пресметува како пондерирна просек на времетраењето на поединечните обврзници. На пример, ако ''D''<small>i</small> е времетраењето на поединечната обврзница ''i'', а ''x''<small>i</small> е пондерот на обврзницата (нејзиното процентуално учество во портфолиото), тогаш времетраењето на портфолиото се пресметува како:<ref>Philippe Jorion, ''Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk''. New York et al.: McGraw-Hill, 1997, стр. 120.</ref>

 

 

== Наводи ==