Математичка економија: Разлика помеѓу преработките
[проверена преработка] | [проверена преработка] |
Избришана содржина Додадена содржина
викификација |
викификација |
||
Ред 37:
{{Главна|Маргинализам}}
[[Податотека:Economics cournot diag4 svg.svg|мини|275п|Рамнотежна количина како решение за две функции во Курнотовиот дуопол. Секоја функција е изразена како линеарна равенка зависна од количината на побарувачката]]
[[Антоин Августин Курнот]] и
{{cite conference
| first = Доу
Ред 51:
| doi =
| accessdate = 2008-07-06}}
</ref> Во тоа време, се мислело дека корисноста била квантитативна во мерни единици познати како користи.<ref>Додека концептот на кардиналност се распаѓал во корист на неокласичната економија, разликите помеѓу кардиналната корист и обичната корист биле незабележливи во повеќето примени.</ref> Курнот, Валрас и [[Франсис Исидро Еџворт|Франсис Еџворт]] се сметаат за главни пренасочувачи на математичката економија.<ref name="CWE">{{cite book|last=Никола|first=Пјеркарло|title=Матица на математичката економија во 20. век|publisher=„Springer“|year=2000|pages=4|isbn=978-3-540-67084-1|url=http://books.google.com/?id=KR0Rbi8o4QQC|accessdate=2008-08-21}}</ref>
==== Августин Курнот ====
Курнот, професор по математика, во 1838 развил математички третман за [[дуопол]] - пазарна ситуација дефинирана со конкуренција помеѓу двајца производители.<ref name="CWE"/> Овој третман на конкурентноста, првенствено издаден во „Истражувања на математичките принципи на богатството“,<ref>Августин Курнот (1838, (1897)) ''Истражувања на математичките принципи на богатството''. Врски до [http://books.google.com/books?id=AGoGpyJY_SAC опис] и [http://books.google.com/books?id=AGoGpyJY_SAC&printsec=titlepage#PPR9,M1 поглавја.]</ref> е именуван како [[Курнотова конкуренција|Курнотов дуопол]]. Се претпоставуа дека двајцата производители имаат еднаков пристап до пазарот и дека можат да ги произведуваат нивните добра без трошоци. Исто така, се претпоставува дека двете добра се хомогени. Секој производител би го менувал својот аутпут засновано на аутпутот на другиот и пазарната цена ќе биде одредувана од вкупната доставена количина. Профитот за секоја фирма би бил
====
Додека Курнот создавал решение за тоа што подоцна ќе биде наречена делумна рамнотежа, Лион Валрас се обидел да ја формализира расправата за економијата во целина низ теоријата на [[Теорија на општа рамнотежа|општа конкурентна рамнотежа]]. Впредвид би се земале улогите на секој економист од двете страни, односно од страната на производителите и од страната на потрошувачите. Валрас претставил четири различни модели на замена, секој рекурзивно вклучен во следниот. Решението за секој систем на равенки (линеарни и нелинеарни) би било општата рамнотежа.<ref>Никола, стр. 9-12</ref> Во тој период, ниту едно општо решение не можело да биде изразено за систем од многу произволни равенки, но обидите на Валрас допринеле со два познати резултати во економијата. Првиот е [[Валрасон закон|валрасовиот закон]], а вториот е принципот на [[Валрасова аукција|валрасовата аукција]]. Методите на Валрас во тоа време се сметале за многу математички поради што Еџворт го критикувал за должината на неговите факти во книгата „Елементи на чиста економија“.<ref>{{cite journal|last=Еџворт|first=Франсис|authorlink=Франсис Еџворт|date=5 септември, 1889|title=Математичката теорија на политичката економија: Преглед на Лион Валрас, елементи на чиста економија|journal=„Nature“|volume=40|issue=1036|pages=434–436|issn=0028-0836|doi=10.1038/040434a0|url=http://cepa.newschool.edu/het/texts/edgeworth/edgewalras89.pdf|format=PDF|accessdate=21 август, 2008}}</ref>
Валрасовиот закон бил претставен како теоретски одговор на проблемот во одредувањето на решението во општата рамнотежа. Неговата нотација е различна од модерната, но може да биде конструирана со употреба на повеќе модерни збирни нотации. Валрас претпоставувал дека при рамнотежа сите пари би биле потрошени на сите добра, односно секое добро би било продадено по пазарната цена на истото и секој потрошувач би ги потрошил неговите последни пари за кошница од производи. Започнувајќи од оваа претпоставка, Валрас можел да покаже дека доколко постојат ''n'' пазари и ''n''-1 исчистени пазари (достигната рамнотежна состојба) тогаш секој ''n''-ти пазар би бил, исто така, испразнет. Ова е најлесно да се визуелизира со два пазари (во повеќето текстови сметано како пазар на добра и пазар на хартии од вредност). Доколку еден од двата пазари достигне рамнотежна состојба, ниту едно додатно добро (или во друг случај хартии од вредност) не смее да влезе или излезе од вториот пазар, па како и првиот и тој мора да постигне рамнотежа. Валрас ги користел овие аргументи за да му се доближи на доказот за постоење на решение за општа рамнотежа, но оваа равенка денес најчесто се користи да би се илустрирало пазарно чистење во пазарите на хартии од вредност во текот на додипломските студии.<ref>Волтер Николсон, Кристофер Снајдер, стр. 350-353.</ref>
Ред 66:
==== Франсис Исидро Еџворт ====
Еџворт опширно ги претставил математичките елемнти во економијата во книгата „Математичка физика: Есеј за принемата на математиката во моралната наука“ од 1881.<ref>{{cite book|last=Рима|first=Ингрид|title=Модерна економска мисла|editor=Сидни Вејнтрауб|publisher=„University of Pennsylvania Press“|year=1977|pages=10, 11|chapter=Неокласицизам и несогласувања 1890-1930|isbn=0-8122-7712-0|url=http://books.google.com/?id=s7cJAAAAIAAJ&printsec=find&pg=PR5=onepage&q#v=onepage&q&f=false}}</ref> Тој ја применил хедонистичката анализа на [[Џереми Бентам]] во [[Економско однесување|економското однесување]], дозволувајќи резултатот од секоја одлука да биде конвертиран во промена на користа.<ref>{{cite book|last=Хејлбронер|first=Роберт Л.|authorlink=Роберт Хејлбронер|title=„The Worldly Philosophers“ |publisher=„Simon and Schuster“|location=Њујорк|date=1953 [1999]|edition=седмо|pages=172–175, 313|isbn=978-0-684-86214-9|url=http://books.google.com/?id=N_3cj4urgJcC}}</ref> Употребувајќи ја оваа претпоставка, Еџворт создал модел на замена заснован на три претпоставки: индивидуите се само заинтересирани, индивидуите целат кон максимизирање на користа и индивидуите се „слободни за повторен контакт со друг независно од... било која трета страна“.<ref>{{cite book|last=Еџворт|first=Франсис Исидро|title=Математичка физика|publisher=Киган Пол|location=Лондон|date=1881 [1961]|pages=15–19|url=http://books.google.com/?id=Q4WCGAAACAAJ}}</ref>
Со дадени две индивидуи, збирот на решенија бил и двете индивидуи да можат да ја максимизираат користа како што е опишано во „кривата на договорот“, она што е денес познато како
Еџворт посветил значителни напори во инсистирањето дека математичките докази биле соодветни за сите економски школи. Во списанието
== Современи математички економичари ==
Од 1930-тите, група на нови математички алатки од диференцијалните равенки, [[Конвексно множество|конвексните
=== Диференцијални пресметки ===
[[Вилфредо Парето]] ја анализирал
Во расправата
=== Линеарни модели ===
{{Поврзано|Линеарна алгебра|Линеарно програмирање}}
Ограничените модели на општата рамнотежа биле формулирани од страна на [[Џон фон Нојман]] во 1937.<ref name="Neumann1937">Џ. фон Нојман (1937). „Über ein ökonomisches Gleichungssystem und ein Verallgemeinerung
des Brouwerschen Fixpunktsatzes“, ''Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums'', 8, стр. 73-83, преведено и издадено во 1945-46 како „Модел на општа рамнотежа“, ''Review of Economic Studies'', 13, стр. 1–9.</ref> За разлика од претходните верзии, моделите на фон Нојман имале нееднакви ограничувања. За неговиот модел на економија која се шири, фон Нојман докажал постоење и единственост на рамнотежа со употреба на неговото генерализирање на [[Броуверова теорема за неподвижна точка|Броуверовата теорема за неподвижна точка]]. Моделот на фон Нојман за економија која се шири се смета за матричен модел - '' '''A''' - λ '''B''' '' без негативни матрици - '''A''' и '''B'''; фон Нојман ги барал [[Вектор на веројатност|векторите на веројатноста]] - ''p'' и ''q'' и позитивен број - ''λ'' кој би ја решил [[Теорија на комплементарност|комплементарната]] равенка
:'' p<sup>T</sup> ('''A''' - λ '''B''') q = 0'',
заедно со два нееднакви системи кои ја изразуваат економската ефикасност. Во овој модел, ([[Транспонирана матрица|транспониран]]) веројатноста на векторот ''p'' ја изразува цената на добрата на добрата, додека веројатноста на векторот ''q'' ја изразува „интензивноста“ по која процесот би се одвивал. Единственото решение ''λ'' ја претставува стапката на пораст во економијата која е еднакава на каматната стапка. Докажувањето на постоењето на позитивна [[Економски раст|стапка на пораст]] и дека стапката на пораст е еднаква на [[Каматна стапка|каматната стапка]] било извонредно достигнување, па дури и за Нојман.<ref>Дејвид Гејл. ''Теоријата за линеарни економски модели''. „McGraw-Hill“, Њујорк, 1960.</ref><ref>{{cite book | last1=Моргенстерн | first1=Оскар | authorlink1=Оскар Моргенстерн | last2=Томпсон| first2=Џералд Л. | authorlink2=Џералд Л. Томпсон | title=„Математичка теорија за ширењето и стеснувањето на економијата“ | series=„Lexington Books“| publisher=„D. C. Heath and Company“ | year=1976 | location=Лексингтон, Масачусетс | pages=xviii+277 | url= }}</ref> Резултатите на Нојман биле забележани како специјален случај на [[линеарно програмирање]] каде неговиот модел употребува само ненегативни матрици.<ref>Александар Шријвер, ''Теорија на линеарно и целосно програмирање''. „John Wiley & sons“, 1998, ISBN 0-471-98232-6.</ref> Изучувањето на моделот на Ногјман за економија која се шири сè уште буди интерес кај математичките економисти насочени кон компјутерска економија.<ref>
•{{cite book|last=Рокфелер|first=Р. Тајрел|title=Монотони процеси на конвексните и конкавните видови|series=„Memoirs of the American Mathematical Society“|publisher=„American Mathematical Society“|location=Провиденс, Р. И.|pages=i+74|year=1967|issue=77}}
<br/>
Ред 93 ⟶ 94:
==== Економија на влезни и излезни единици ====
Во 1936, рускиот економист [[Василиј Леонтиеф]] го создал неговиот модел на [[Модел на влезни и излезни единици|анализа на влезни и излезни единици]] според табелите за математичка рамнотежа конструирани од советските економисти кои, пак, се засновале на работата на [[Физиократија|физиократите]]. Со овој модел, кој опишува систем на процеси на понудата и побарувачката, Леонтиеф опишал како промените во побарувачката на еден [[економски сектор]] ќе влијаат на производството во друг.<ref>{{cite book|last=Скрепанти|first=Ернесто|coauthors=Замагни Стефано|title=„Преглед на историјата на економската мисла“|publisher=„Oxford University Press“|location=Њујорк|year=1993|pages=288–290|isbn=0-19-828370-9|oclc=57281275}}</ref> Во практика, Леонтиеф ги проценин коефициентите на неговиот едноставен модел да би ги решил економските прашања. Во [[Производствен збир|производната економија]], „леонтиевата техника“ создавала излезни единици со употреба на константни пропорции на влезните единици, без разлика на цената на инпутите, намалувајќи ја вредноста на леонтиевиот модел за разбирање на економијата, но дозволувајќи параметрите да бидат проценети релативно лесно. Во контраст, моделот на фон Нојман за економија која се шири дозволува избор на техники, но коефициентите мора да бидат проценети за секоја технологија.<ref>Дејвид Гејл. ''Теоријата на линеарни економски модели''. „McGraw-Hill“, Њујорк, 1960.</ref><ref>{{cite book|last1=Моргенстерн |first1=Оскар|authorlink1=Оскар Моргенстерн|last2=Томпсон|first2=Џералд Л.|authorlink2=Џералд Л. Томпсон|title=„Математичка теорија за ширењето и стеснувањето на економијата“|series=„Lexington Books“|publisher=„D. C. Heath and Company“|year=1976| location=Лексингтон, Масачусетс|pages=xviii+277}}</ref>
=== Математичка оптимизација ===
{{Главна|Математичка оптимизација}}
[[Податотека:MaximumParaboloid.png|десно|мини|280п|Црвена точка во ''z'' насока како максимум за параболоидна функција на (''x'', ''y'') влезни единици]]
Во математиката, [[математичка оптимизација]] (или оптимизација или математичко програмирање) се однесува на избор на најдобри елементи за некој збир од достапни алтернативи.<ref>"[http://glossary.computing.society.informs.org/index.php?page=nature.html Природата на математичкото програмирање], ''Mathematical Programming Glossary'', „INFORMS Computing Society“.</ref> Во најпрост случај, оптимизациониот проблем вклучува [[Максимум и минимум|максимизирање]] или [[Максимум и минимум|минимизирање]] на реални функции преку избор на вредности за функцијата на влезните единици и пресметка на кореспондентната [[Вредност (математика)|вредност]] на функцијата. Процесот на барање решение вклучува задоволување на општите потребни и доволни услови за оптималност. За оптимизациони проблеми, [[Математичка оптимизација|специјализираната нотација]] може да биде употребена како во функцијата и нејзините инпути. Генерално, оптимизацијата вклучува пронаоѓање на најдобар достапен [[Елемент (математика)|елемент]] на некоја функција со дадено дефинирано [[Домен (математика)|подрачје]] и можност да употребува голем број на различни [[Математичка оптимизација|компјутерски оптимизациони техники]].<ref name="Schmedders">Карл Шмедерс (2008). „Нумерички оптимизациони методи во економијата“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание, в. 6, стр. 138-57. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_N000148&edition=current&q=optimization&topicid=&result_number=1 Апстракт.]</ref>
Економијата е доста тесно поврзана со оптимизацијата преку [[Агент (економија)|посредници]] во
[http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_D000196 Апстракт.]</ref> Теоријата претпоставува дека
[[Економска рамнотежа|Економската рамнотежа]] се проучува во оптимизационата теорија како клучна состојка на економските теореми која во принцип може да биде тестирана во спротивност на емпиријалните податоци.<ref name="Samuelson"/><ref>• Пол Семјуелсон, 1998. „Како ''Основите'' се создадоа", ''Journal of Economic Literature'', 36(3), стр. [http://www.jstor.org/pss/2564803 1375]–1386.<br/> • _____ (1970).[http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1970/samuelson-lecture.pdf „Максимум принципи во аналитичката економија“].</ref> Понови напредоци се појавиле во [[Динамичко програмирање|динамичкото програмирање]] и моделирањето на оптимизацијата со [[ризик]] и [[несигурност]], вклучувајќи и приспособувања на теоријата за портфолио, [[Информациона економија|информационата економија]] и теоријата
Оптималните својства за целиот [[пазарен систем]] можат да се искажат со математички изрази како формулација од двете [[фундаментални теореми
<br/> • Феликс Кјублер (2008). „Пресметка на општата рамнотежа (нови придонеси)“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000564&q=computational%20economics&topicid=&result_number=2 Апстракт.]</ref>
Линеарното и нелинеарното програмирање, за кои порано се мислело дека имаат еднакви ограничувања, имаат длабоко влијание во микроекономијата.<ref>Никола, стр. 133</ref> Многу од математичките економисти кои добиле нобелова награда за економија спровеле значајни истражувања употребувајќи линеарно програмирање: [[Леонид Канторович]], [[Леонид Хурвиц]], [[Тјалинг Купменс]], [[Кенет Ароу|Кенет Џ. Ароу]] и [[Роберт Доргмен]], [[Пол Семјуелсон]] и [[Роберт Солоу]].<ref>Роберт Долфмен, Пол А. Семјуелсон и Роберт М. Слоу (1958). ''Linear Programming and Economic Analysis''. „McGraw–Hill“. Преглед на поглавје - [http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=k5_vzaCNQP4C&oi=fnd&pg=PP11&dq=&ots=ticEpVKqDz&sig=FEIiGNmox4KDifmeKEfir7pZZNw#v=onepage&q&f=false врски.]</ref> И Канторович и Купменс признале дека Џорџ Б. Данциг заслужува да биде споделена со него нивната нобелова награда за линеарно програмирање. И економисти кои спровеле истражувања во нелинеарното програмирање, исто така, добиле нобелова награда меѓу кои најзабележителни се Рагнар Фриш, Купменс, Ароу, Канторович и Семјуелсон.
==== Линеарна оптимизација ====
[[Линеарно програмирање|Линеарното програмирање]] било развиено за алоцирање на ресурси во фирми и индустрии во текот на 1930-тите во Русија и во текот на 1940-тите во соединетите држави. За време на [[Берлинска блокада|берлинската блокада]] од 1948, линеарното програмирање било употребувано за планирање на поморската достава на залихи со цел да не гладува населението во Берлин по советската блокада.<ref>М Падберг, ''Линеарна оптимизација и проширување'', второ издание, „Springer-Verlag“, 1999.</ref><ref>Џорџ Б. Данциг ([1987] 2008). „Линеарно програмирање“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_L000106&edition=current&q=Linear%20programming&topicid=&result_number=1 Апстракт].</ref>
==== Нелинеарно програмирање ====
Проширувањето до [[Нелинеарно програмирање|нелинеарна оптимизација]] со нееднакви ограничувања било постигнато во 1951 од страна на [[Алберт В. Такер]] и [[Харолд Кун]] кои како нелинерен [[оптимизационен проблем]] го сметала:
:Минимизирањето <math>f</math>(<math>x</math>) на предмет на <math>g</math>''<sub>i</sub>''(<math>x</math>) ≤ 0 и <math>h</math>''<sub>j</sub>''(<math>x</math>) = 0 каде
:<math>f</math>(<sup>'''.'''</sup>) е [[Функција (математика)|финкцијата]] која треба да биде минимизирана
:<math>g</math>''<sub>i</sub>''(''<sup>'''.'''</sup>'') (<math>j</math> = 1, ..., <math>m</math>) се функциите на <math>m</math> ''нееднаквото ограничување''
:<math>h</math><sub>j</sup>(<sup>'''.'''</sup>) (<math>j</math> = 1, ..., <math>l</math>) се функциите на <math>l</math> ''еднаквото ограничување''.
При дозволено нееднакво ограничување, [[Каруш-Кун-Такеров услов|Кун-Такеровиот пристап]] генерализира класичен метод од [[Лангражов множител|лангражовиот метод на множење]], кај кој (до тогаш) било дозволено само еднакво ограничувањо.<ref>• Мајкл Интрилигатор (2008). „Нелинеарно прогрмирање“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_N000083&edition=current&q=non-linear%20programming&topicid=&result_number=3 TOC].<br/>
• Лоренс Блум (2008). „Конвексно програмирање“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание.
[http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000348&edition=current&q=optimization&topicid=&result_number=4 Апстракт].<br/>
Ред 151 ⟶ 153:
• {{cite book|last=Лесдон|first=Лион С.|title=„Оптимизациона теорија за големи системи“|publisher=„Dover Publications, Inc.“|location=Минеола, Њујорк|year=2002|edition=реиздание на тоа од 1970 од „Macmillan“|pages=xiii+523|mr=1888251}}<br/>
• {{cite book|last1=Хиријарт Јурути|first1=Џин-Баптист|last2=Лемарешал|first2=Клоуди|chapter=XII Апстрактна двојност за практичарите|title=„Конвексна анализа и минимизација на алгоритми“, Том 2: Напредната теорија и методи на врзување|series=„Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften“ [„Фундаменталните принципи на математичката наука“]|volume=306|publisher=„Springer-Verlag“|location=Берлин|year=1993|pages=136–193 (и библиографски коментари на стр. 334–335)|isbn=3-540-56852-2|authorlink2=Клоуди Лемарешал}}</ref><ref name="Lemaréchal 2001 112–156">{{cite book|last=Лемарешал|first=Клауди
|chapter=Лагранжовото олеснување|pages=112–156|doi=10.1007/3-540-45586-8_4|title=Пресметковна комбинаторна оптимизација: Дела од „Spring School“ чувани во „Schloß Dagstuhl“, Мај 15–19, 2000|editor=Мајкл Жунгер и Денис Надеф|series=„Lecture Notes in Computer Science“|volume=2241|publisher=„Springer-Verlag“|location=Берлин|year=2001|isbn=3-540-42877-1|mr=1900016.|authorlink=Клауди Лемарешал}}</ref> Двојната теорија за нелинеарно програмирање е всушност задоволително добра кога се приспособува на проблемите на
==== Разни анализи и оптимална контрола ====
Економската динамика овозможува промени во економските варијабили, вклучувајќи го и системот на динамика. Проблемот во пронаоѓањето на оптимална функција за таквите промени се проучува во варијационите пресметки и во [[Теорија на оптимална контрола|теоријата на оптимална контрола]]. За истата цел, пред втората светска војна, [[Френк Ремзи]] и Харолд Хотлинг ги користеле варијационите пресметки.
Следејќи ја работата на [[Ричард Белмен]] за динамичното програмирање и преводот од 1962 на раните дела од [[Лав Понтријагин|Л. Понтријагин]],<ref>{{cite book|last=Понтријагин|first=Л. С.|coauthors=Болтијански, В., Гемкрелиѕе, Р. В., Мишенко, И. Ф.|title=[http://books.google.com/books?id=kwzq0F4cBVAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Математичката теорија на оптималните процеси]|publisher=„Wiley“|location=Њујорк|year=1962|isbn=68981}}</ref> теоријата за оптимална контрола била најмногу употребувана во економијата за адресирање на динамичките проблеми, особено рамнотежата на економскиот пораст и стабилноста на економскиот систем<ref>• Зеликин, М. А. ([1987] 2008). „Понтрајигановиот принцип за оптималност“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. Преглед - [http://www.dictionaryofeconomics.com/search_results?q=%22Pontryagin%27s+principle+of+optimality%22&edition=current&button_search=GO врска].<br/> • Мартос Бела (1987). „Контрола и координација на економската активност“, ''The New Palgrave: A Dictionary of Economics''. Опис - [http://www.dictionaryofeconomics.com/search_results?q=control+coordination+Martos+&field=content&edition=all&topicid= врска].<br/> • В. А. Брок (1987). „Оптимална контрола и економска динамика“, ''The New Palgrave: A Dictionary of Economics''. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde1987_X001613 Резиме].<br/> • {{cite book|last=Шел|first=К.| title= Есеј за теоријата на оптимален економски пораст|publisher=„The MIT Press“|location=Кембриџ, Масачусетс|year=1967|isbn=0-262-19036-2}}]</ref> Клучната разлика е помеѓу детерминистичките и стохастичните контролни модели.<ref>А. Џ. Маларис (2008). „Стохастична оптимална контрола“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_S000269&edition=&field=keyword&q=Taylor's%20th&topicid=&result_number=1 Апстракт].</ref> Друга примена на теоријата за оптимална контрола се појавува и во финансиите, инвентарот и производството.<ref>• {{cite book|last=Ароу|first=К. Џ.|coauthors=М. Курз|title=Јавни инвестиции, стапката на поврат и оптимална фискална политика|publisher=„The Johns Hopkins Press“|location=Балтимор, Мериленд|year=1970|isbn=0-8018-1124-4}} [http://md1.csa.com/partners/viewrecord.php?requester=gs&collection=ENV&recid=7107596&q=&uid=788819967&setcookie=yes Апстракт.]<br/> • {{cite book|last1=Сети|first1=С. П.|last2=Томпсон|first2=Џ. Л.|authorlink2=Џералд Л. Томпсон|title=Теорија на оптимална контрола: Примена во менаџментот и економијата, второ издание|publisher=„Springer“|location=Њујорк|year=2000|isbn=0-7923-8608-6 }} Мотај до преглед на поглавје - [http://books.google.com/books?id=gLMmaLYRy4QC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false врска.]</ref>
==== Функционална анализа ====
Во периодот кога се докажувало постоењето на оптималната рамнотежа, во неговиот модел за [[економски
• {{cite journal|last1=Ароу|first1=Кенет|authorlink1=Кенет Ароу|last2=Дебро|first2=Жерард|authorlink2=Жерард Дебро|year=1954|title=Постоењето на рамнотежа за конкурентна економија|journal=„Econometrica“|publisher=„The Econometric Society“|volume=22|pages=265–290|issn=0012-9682|doi=10.2307/1907353|jstor=1907353|issue=3}}</ref> Во нивните модели, (основниот) [[Двоен простор|векторскиот простор]] ја претставува ''количината'', додека „двојниот“ векторски простор ги претставува ''цените''.<ref name="LK08" >Леонид Канторович и Виктор Полтерович (2008). „Функционална анализа“, во второто издание на ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' од С. Дурлоф и Л. Блум. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_F000236 Апстракт.], „Palgrave Macmillan“.</ref>
Во [[Русија]], математичарот [[Леонид Канторович]] развил економски модели во [[Реизов простор|делумно подредените векторски простори]] кои ја истакнале двојноста помеѓу квантитативноста и цените.<ref>{{cite book|first=Л. В|last=Канторович|authorlink=Леонид Канторович|chapter=„Моето патешествие во науката (извештај за московското математичко друштво)“ бр. 2, стр. 233–270]|pages=8–45|mr=898626|editor=Лев Џ. Лифмен |title=Функционална анализа, оптимизација и математичка економија: Збир на дела посветени во сеќавање на Леонид Виталевич Канторович|publisher=„The Clarendon Press, Oxford University Press“|location=Њујорк|year=1990|isbn=0-19-505729-5}}
</ref> Угнетени <!-- Ова е
{{цитирана веб страница|title=Леонид Виталиевич Канторович — Prize Lecture („Математиката во економијата: Достигнувања, потешкотии, перспективи“|work=Nobelprize.org|accessdate=12 декември, 2010| url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1975/kantorovich-lecture.html}}</ref>
Дури и во одредени димензии, концептот на функционална анализа ја осветлил економската теорија, особено во разјаснувањето на улогата на цените како [[Нормала (геометрија)|нормални]] вектори за подршка на
=== Диференцијален пад и пораст ===
Делата на [[Џон фон Нојман]] за [[Функционална анализа|функционалната анализа]] и
Сепак, падот на диференцијалните пресметки не треба да биде претеран бидејќи диференцијалната пресметка била секогаш употребувана при обука и примена. И покрај тоа, диференцијалната пресметка се вратила на највисокото ниво во математичката економија, [[Теорија на општа рамнотежа|теоријата
=== Теорија на игри ===
{{Главна|Теорија на игри}}
{{Поврзано|Џон фон Нојман}}
Џон фон Нојман, во соработка со [[Оскар Моргенстерн]], работејќи на теоријата на игри, отворил ново математичко поле за истражување во 1944 проширувајќи ги методите на функционална анализа поврзани со економската анализа на конвексниот збир и теоријата за тополошки фиксни точки.<ref name="DebreuNeumann"/><ref name="NeumannMorgenstern"/> Нивната работа, притоа, ги избегнала [[Диференцијална пресметка|диференцијалните пресметки]] за кои максималниот оператор не применува недиференцијални функции. Продолжувајќи ја работата на Нојман во [[Теорија на кооперативни игри|теоријата за кооперативни игри]], теоретичарите на игрите Лојд С. Шепли, [[Мартин Шјубик]], Херв Молин, Нимрод Мегидо и Безалел Пелег имале големо влијание врз економските истражувања во политиката и економијата. На пример, истражувањата на фер цените во кооперативните игри и [[Шеплиева вредност|фер вредностите]] за [[Гласачки систем|играта на гласање]] довеле до промена на правилата за галсање во легислативата и во пресметките за цената на јавните проекти. На пример, теоријата за кооперативни игри била употребена во дизајнирањето на дистрибутивниот систем за вода во јужна Шведска и за одредување на стапката за посветени телефонски линии во САД.▼
Раните [[Неокласична економија|неокласични]] теории го ограничиле само опсегот на исходот од ценовното договарање во посебни случаеви, на пример [[билатерален монопол]] или помеѓу [[Договорна крива|договорната крива]] на
▲Џон фон Нојман, во соработка со Оскар Моргенстерн, работејќи на теоријата на игри, отворил ново математичко поле за истражување во 1944 проширувајќи ги методите на функционална анализа поврзани со економската анализа на конвексниот збир и теоријата за тополошки фиксни точки.<ref name="DebreuNeumann"/><ref name="NeumannMorgenstern"/> Нивната работа, притоа, ги избегнала диференцијалните пресметки за кои максималниот оператор не применува недиференцијални функции. Продолжувајќи ја работата на Нојман во теоријата за кооперативни игри, теоретичарите на игрите Лојд С. Шепли, Мартин Шјубик, Херв Молин, Нимрод Мегидо и Безалел Пелег имале големо влијание врз економските истражувања во политиката и економијата. На пример, истражувањата на фер цените во кооперативните игри и фер вредностите за играта на гласање довеле до промена на правилата за галсање во легислативата и во пресметките за цената на јавните проекти. На пример, теоријата за кооперативни игри била употребена во дизајнирањето на дистрибутивниот систем за вода во јужна Шведска и за одредување на стапката за посветени телефонски линии во САД.
в. 3, стр. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030126 1851]-1895.</ref> и [[Политичка економија|политичката економија]].<ref>• Мартин Шјубик (1981). „Модели на теоријата на игри и методи во политичката економија“ во ''Прирачник за математичка економија'', в. 1, стр. [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7P5Y-4FDF0FN-C&_user=10&_coverDate=01/01/1981&_rdoc=11&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%2324615%231981%23999989999%23565707%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=24615&_sort=d&_docanchor=&_ct=14&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=cb34198ec88c9ab8fa59af6d5634e9cf&searchtype=a 285]-330.</ref> Исто така, довела до напредок во истражувањето на дизајнот на механизмот (понекогаш нарекуван обратна теорија на игри) кој има лични и [[Јавна политика|јавни примени]] на начин на подобрување на [[Економска ефикасност|економската ефикасност]] преку стимулации за споделување на информации.<ref>• ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' (2008), второ издание: <br/> Роџер Б. Маерсон „Дизајн на механизам“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 Апстракт.] <br/> _____. „Принцип на откривање“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_R000137&edition=current&q=moral&topicid=&result_number=1 Апстракт.]<br/> Томас Сендхолм. „Пресметки во дизајнот на механизмот“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000563&edition=&field=keyword&q=algorithmic%20mechanism%20design&topicid=&result_number=1 Апстракт.]<br/> • Нисан, Ноен и Амир Ронен (2001). „Алгоритамски механички дизајн“, ''Игри и економско однесување'', 35(1-2), стр. [http://www.cs.cmu.edu/~sandholm/cs15-892F09/Algorithmic%20mechanism%20design.pdf 166–196].<br/> • Ноем Нисан (2007). „Алгоритамска теорија на игри“, „Cambridge University Press“. [http://www.cup.cam.ac.uk/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521872829 Опис].</ref> ▼
Во 1994, Неш, [[Џон Харсаниј]] и [[Рејнхард Селтер]] добил [[нобелова награда за економија]] за нивната работа при некооперативните игри. Хрсаниј и Селтер биле наградени за нивната работа во [[Повторена игра|повторените игри]]. Подоцнежната работа ги проширила нивните резултати во пресметковните методи на моделирањето.<ref name="COMP>">• Џозеф Халперн (2008). „Компјутерска наука и теорија на игри“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000566&edition=current&q=&topicid=&result_number=1 Апстракт].<br/> • Јоав Шохем (2008). „Компјутерска наука и теорија на игри“, ''Communications of the ACM'', 51(8), стр.▼
▲Раните неокласични теории го ограничиле само опсегот на исходот од ценовното договарање во посебни случаеви, на пример билатерален монопол или помеѓу договорната крива на еџвотровата кутија.<ref>Џон Криди (2008). „Френсис Исидро“ (1845–1926)", ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000041&edition=current&q=edgeworth&topicid=&result_number=3 Апстракт].</ref> Резултатите на Нојман и Моргенстерн биле слаби. Следејќи ја програмата на Нојман, Џон Неш ја употребил теоријата на фиксна точка за да ги докаже условите под кои проблемите во договарањето на цените и некооперативните игри можат да генерираат решение за единствена рамнотежа.<ref>• Џон Ф. Неш Џуниот. (1950). „Проблемот со договарањето“, ''Econometrica'', 18(2), стр. [http://www.stern.nyu.edu/networks/Nash_The_Bargaining_Problem.pdf 155-162].<br/> • Роберто Серано (2008). „Договарање“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_B000073&edition=current&q=bargaining&topicid=&result_number=1 Апстракт].</ref> Теоријата за некооперативните игри била приспособено како фундаментален аспект на експерименталната економија,<ref>• Вернон Смит (1992). „Теорија на игри и експериментална економија: Почетоци и рани влијанија“ во ''Низ историјата на теоријата на игри'' од Р. Вејнтрауб, стр. [http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9CHY2Gozh1MC&oi=fnd&pg=PA241&ots=onepage&q&f=false#v=onepage&q&f=false* 241-] 282.<br/> • _____ (2001). „Експериментална економија“, ''International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences'', стр. 5100-5108. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767022324 Апстракт] за секција. 1.1 & 2.1.<br/> • Чарлс Р. Плот и Вернон Л. Смит. (2008). ''Прирачник од резултати на експерименталната економија'', в. 1, „Elsevier“, 4 дел, Игри, поглавје 45-66, преглед [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S1574072207X00015&_cid=277334&_pubType=HS&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=49f8b6d5e3024eac39ed5fad351fe568 врски].<br/> • Мартин Шјубик (2002). „Теорија на игри и експериментално играње“ во ''Прирачник за теоријата на игри со економски примени'' на Р. Омен и С. Харт, „Elsevier“, в. 3, стр. 2327-2351. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030254 Апстракт].</ref> економското однесување,<ref> Од ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' (2008), второ издание: <br/> • Фарук Гол. „Економско однесување и теорија на игри“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_G000210&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=2 Апстракт.]<br/> • Колин Камерер „Однесување во теоријата на игри“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_B000302&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=13 Апстракт.]</ref> информационата економија,<ref>• Ерик Расмусен (2007). ''Игри и информации'', четврто издание. [http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP001009.html Опис] и преглед на поглавје [http://books.google.com/books?id=5XEMuJwnBmUC&printsec=fnd&pg=PR5&dq=gbs_atb#v=onepage&q&f=false врска.]<br/> • Р. Омен и С. Харт (1992, 2002). ''Прирачник за теоријата на игри со економска примена'' в. 1, врски до [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/1 поглавје 3-6] и в. 3, [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030060 поглавје 43].</ref> индустријалната организација<ref>• Жан Тироли (1988). ''Теоријата за индустријална организација'', „MIT Press“. [http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=8224 Опис] и преглед на поглавје - врски, стр. [http://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&printsec=find&pg=PR7=onepage&q&f=false#v=onepage&q&f=false 7-9], „Општа организација“, стр. [http://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&dq=find&pg=PA5&source=bn&hl=en&ei=e2vES-H-O8T68Abxp_GyDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false 5-6], и „Теорија на некооперативни игри: рачен прирачник“, поглавје 11, стр. [http://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&dq=find&pg=PA423&source=bn&hl=en&ei=e2vES-H-O8T68Abxp_GyDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false 423-59].<br/> • Кајли Багвел и Ашер Волински (2002). „Теорија на игри и индустријална организација“, поглавје 49, ''Прирачник за теоријата на игри со економска примена'',
▲в. 3, стр. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030126 1851]-1895.</ref> и политичката економија.<ref>• Мартин Шјубик (1981). „Модели на теоријата на игри и методи во политичката економија“ во ''Прирачник за математичка економија'', в. 1, стр. [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7P5Y-4FDF0FN-C&_user=10&_coverDate=01/01/1981&_rdoc=11&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info(%23toc%2324615%231981%23999989999%23565707%23FLP%23display%23Volume)&_cdi=24615&_sort=d&_docanchor=&_ct=14&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=cb34198ec88c9ab8fa59af6d5634e9cf&searchtype=a 285]-330.</ref> Исто така, довела до напредок во истражувањето на дизајнот на механизмот (понекогаш нарекуван обратна теорија на игри) кој има лични и јавни примени на начин на подобрување на економската ефикасност преку стимулации за споделување на информации.<ref>• ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' (2008), второ издание: <br/> Роџер Б. Маерсон „Дизајн на механизам“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 Апстракт.] <br/> _____. „Принцип на откривање“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_R000137&edition=current&q=moral&topicid=&result_number=1 Апстракт.]<br/> Томас Сендхолм. „Пресметки во дизајнот на механизмот“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000563&edition=&field=keyword&q=algorithmic%20mechanism%20design&topicid=&result_number=1 Апстракт.]<br/> • Нисан, Ноен и Амир Ронен (2001). „Алгоритамски механички дизајн“, ''Игри и економско однесување'', 35(1-2), стр. [http://www.cs.cmu.edu/~sandholm/cs15-892F09/Algorithmic%20mechanism%20design.pdf 166–196].<br/> • Ноем Нисан (2007). „Алгоритамска теорија на игри“, „Cambridge University Press“. [http://www.cup.cam.ac.uk/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521872829 Опис].</ref>
▲Во 1994, Неш, Џон Харсаниј и Рејнхард Селтер добил нобелова награда за економија за нивната работа при некооперативните игри. Хрсаниј и Селтер биле наградени за нивната работа во повторените игри. Подоцнежната работа ги проширила нивните резултати во пресметковните методи на моделирањето.<ref name="COMP>">• Џозеф Халперн (2008). „Компјутерска наука и теорија на игри“, ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', второ издание. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000566&edition=current&q=&topicid=&result_number=1 Апстракт].<br/> • Јоав Шохем (2008). „Компјутерска наука и теорија на игри“, ''Communications of the ACM'', 51(8), стр.
[http://www.robotics.stanford.edu/~shoham/www%20papers/CSGT-CACM-Shoham.pdf 75-79].<br/> • Алвин Рот (2002). „Економистот како инжињер: Теорија на игри, експериментирање и пресметка како алатки во дизајнирањето на економијата“, ''Econometrica'', 70(4), стр. [http://kuznets.fas.harvard.edu/~aroth/papers/engineer.pdf 1341–1378].</ref>
=== Пресметковна економија заснована на посредници ===
[[Пресметковна економија заснована на посредници|Пресметковната економија засновата на посредници]] (ПЕЗП) како ново после на истражување е релативно ново, датирајќи од 1990-тите. Ги проучува [[Економија|економските]] процеси, вклучувајќи ги сите економии, како [[динамички
<br/> • Томас Сарџент (1994). ''Ограничена рационалност во макроекономијата'', Оксфорд. [http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Economics/MacroeconomicTheory/?view=usa&ci=9780198288695 Опис] и преглед на поглавје, прва страна - [http://www.questia.com/library/book/bounded-rationality-in-macroeconomics-thomas-j-sargent-by-thomas-j-sargent.jsp врска].</ref>
ПЕЗП моделите применуваат [[нумерички
<br/> • _____ (1998). ''Нумерички методи во економијата'', „MIT Press“. Врски до [http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=3257 опис] и [http://books.google.com/books?id=9Wxk_z9HskAC&pg=PR7&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false преглед на поглавје].</ref> Почнувајќи од утврдени почетни услови, пресметковниот [[економски систем]] е моделиран како еволутивен со текот на времето со оглед на тоа што неговите составни посредници постојано се во меѓусебна интеракција. Од овој аспект, ПЕЗП е окарактеризиран како културен оддолу-нагорен пристап во изучувањето на економијата.<ref>• Лејг Тесфатсион (2002). „Пресметковна економија заснована на посредници: Економски раст од дното па нагоре“, ''Вештачки живот'', 8(1), стр.55-82. [http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/106454602753694765 Апстракт] и пред издание [http://www.econ.brown.edu/fac/Peter_Howitt/SummerSchool/Agent.pdf PDF].<br/> • _____ (1997). „Како економистите можат да оживеа“, во ''Економијата како еволутивен комплексен систем, II'' на В. Б. Артур, С. Дурлоф и Д. Лени, стр. 533-564. „Addison-Wesley“. Пред издание [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/18196/1/er37.pdf PDF].</ref> Во контраст на други стандардни методи за моделирање, настаните во ПЕЗП се водени од почетни услови, без разлика дали постои или не постои рамнотежа или, пак, се компјутерски подложни на следење. Моделирањето на ПЕЗП вклучува приспособување на посредници, авотномија и учење.<ref>Лејн Тесфатсион (2006), „Пресметковна економија заснована на посредници: Конструктивен пристап до економската теорија“, поглавје 16, ''Прирачник за компјутерска економија'', в. 2, дел 2, ПЕЗП изучување на економскиот систем. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574002105020162 Апстракт] и пред издание [http://econ2.econ.iastate.edu/tesfatsi/hbintlt.pdf PDF].</ref> Слично е, и се поклопува со, [[Теорија на игри|теоријата на игри]] во поглед на метод заснован на посредници за моделирање на социјални интеракции.<ref name="COMP>"/> Помеѓу другите димензии на пристап се вклучени и оние стандардните економски теми како [[конкуренција]] и [[соработка]],<ref>Роберт Ејкслорд (1997). ''Комплексноста на соработката: Модели засновани на посредници во конкуренцијата и соработката'', Принстон. [http://press.princeton.edu/titles/6144.html Опис], [http://press.princeton.edu/titles/6144.html#TOC содржина] и [http://books.google.com/books?id=J0dgRGMdjmQC&printsec=find&pg=PR11#v=onepage&q&f=false преглед].</ref> [[пазарна структура]] и индустријална организација,<ref>• Роберто Лиомбруни и Матео Ричијарди (2004), ''Индустрија и трудова динамика: Пресметковниот економски пристап заснован на посредници.'' „World Scientific Publishing“ ISBN 981-256-100-5. [http://www.worldscibooks.com/economics/5706.html Опис] и преглед на поглавје - [http://books.google.com/books?id=P5O7A5D55nQC&printsec=fond&pg=PR5#v=onepage&q&f=false врски].<br/> • Џошуа М. Епстејн (2006). „Пораст на адаптивните организации: Пресметковен пристап заснован на посредници“ во ''Производна социјална наука: Изучувања на пресметковното моделирање засновано на посредници'', стр. 309 [http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=543OS3qdxBYC&oi=fnd&pg=PA326&dq=false#v=onepage&q=false&f=false -] 344. [http://press.princeton.edu/titles/8277.html Опис] и [http://www.santafe.edu/research/working-papers/abstract/99895b6465e8b87656612f8e3570b34c/ апстракт].</ref> [[Трансакционен трошок|трошоци за трансакција]],<ref>Томас Б. Клоса и Барт Нутбум, 2001. „Економија на комјутерски трансакциони трошоци засновани на посредници“, ''Journal of Economic Dynamics and Control'' 25(3–4), стр. 503–52. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188900000348 Апстракт.]</ref> [[економска благосостојба]]<ref>Рпберт Акстел (2005). „Комплексноста на замената“, ''Economic Journal'', 115(504), стр. [http://econfaculty.gmu.edu/pboettke/workshop/archives/f05/Axtell.pdf F193-F210].</ref> и механички дизајн,<ref>• ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' (2008), второ издание: <br/> Роџер Маерсон „Механички дизајн“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 Апстракт.] <br/> _____. „Принцип на откривање“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_R000137&edition=current&q=moral&topicid=&result_number=1 Апстракт.]<br/> Томас Сендхолм. „Пресметки во механичкиот дизајн“. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000563&edition=&field=keyword&q=algorithmic%20mechanism%20design&topicid=&result_number=1 Апстракт.]<br/> • Нисан, Ноем и Амир Ронен (2001). „Алгоритамски механички дизајн“, ''Игри и економско однесување'', 35(1-2), стр. [http://www.cs.cmu.edu/~sandholm/cs15-892F09/Algorithmic%20mechanism%20design.pdf 166–196].<br/> • Нисан, Ноем (2007). ''Алгоритамска теорија на игри'', „Cambridge University Press“. [http://www.cup.cam.ac.uk/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521872829 Опис].</ref> [[Информациона економија|информација и несигурност]]<ref>Томас В. Сендхолм и Виктор Р. Лесер (2001). „Leveled Commitment Contracts and Strategic Breach“, ''Игри и економско однесување'', 35(1-2), стр. [http://www.cs.cmu.edu/afs/.cs.cmu.edu/Web/People/sandholm/leveled.geb.pdf 212-270].</ref> и [[макроекономија]].<ref>• Дејвид Колендер, Питер Ховит, Алан Кирмен, Ејксел Лијонхувуд и Пери Мерлинг (2008). „Над моделите: Низ емпиријално заснована макроеконоија“, ''American Economic Review'', 98(2), стр. [http://www.jstor.org/pss/29730026 236]-240. Pre-pub [http://www.econ.brown.edu/fac/peter_howitt/publication/complex%20macro6.pdf PDF].<br/> • Томас Сарџент (1994). ''Ограничена рационалност во макроекономијата'', Оксфорд. [http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Economics/MacroeconomicTheory/?view=usa&ci=9780198288695 Опис] и преглед на поглавје, прва страна - [http://www.questia.com/library/book/bounded-rationality-in-macroeconomics-thomas-j-sargent-by-thomas-j-sargent.jsp врска].</ref><ref>Лејг Тесфатсион (2006), „Пресметковна економија заснована на посредници: Конструктивен пристап кон економската теорија“, поглавје 16, ''Прирачник за пресметковна економја'', в. 2, стр. 832-865. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574002105020162 Abstract] and pre-pub [http://econ2.econ.iastate.edu/tesfatsi/hbintlt.pdf PDF].</ref>
== Математизација на економијата ==
Ред 198 ⟶ 200:
== Економетрија ==
{{Главна|Економетрија}}
Помеѓу двете светски војни, напредокот во [[Математичка статистика|математичката статистика]] и еден дел на добро обучени економисти довеле до употреба на
[[Рагнар Фриш]] прв го употребил зборот економетрија и помогнал во создавањето на друштвото за економетрија во 1930 и списанието
=== Рани дела во економетријата ===
Корените на модеранта економија можат да бидат проследени до американскиот економист [[Хенри Лудвел Мур|Хенри Л. Мур]]. Мур ја проучувал земјоделската продуктивност и се обидел да вметне променливи вредности на продуктивноста на парцели со пченка и други житни растениа во крива употребувајќи различни вредности за еластичноста. Мур направил неколку грешки во неговата работа, некои при неговиот избор на модели, а некои поради орграниченоста во неговата употреба на математиката. Точноста на муровите модели, исто така, била ограничена од малиот број на податоци за нациналните сметки во САД во тој период. Првите негови модели на продуктивност биле статични, а во 1925 тој објавил динамичен модел на „подвижна рамнотежа“ дизајниран да би се објасниле бизнис циклусите. Поформална изведба на неговите модели била направена подоцна од страна на Николас Калдор, кој добил гомеми заслуги за неговото толкување.<ref>{{cite book|last=Епстејн|first=Рој Џ.|title=Историја на економетрија|publisher=„North-Holland“|series=„Contributions to Economic Analysis“|pages=13–19|isbn=978-0-444-70267-8|oclc=230844893|year=1987}}</ref>
== Примена ==
Ред 209 ⟶ 211:
[[Податотека:Islm.svg|мини|300п|''IS/LM'' моделот е кејнзијански макроекономски модел дизајниран да прави предвидувања за пресекот во „реалната“ економска активност (пример: трошење, приход, стапка на заштеда) и одлуки направени во финансиските пазари (парична маса и својства на ликвидноста). Моделот повеќе не е широко изучуван при додипломските студии, но може да се пронајде на некои макроекономски курсеви.<ref>{{cite journal|last=Коландер|first=Дејвид|authorlink=Дејвид Коландер|year=2004|title=Чудната истрајност на „IS-LM“ моделот|journal=„History of Political Economy“|publisher=„Duke University Press“|volume=36|issue=„Annual Supplement“|doi=10.1215/00182702-36-Suppl_1-305|pages=305–322|issn=0018-2702 }}</ref>]]
Поголемиот дел од класичната економија може да биде претставен со едноставни геометриски изрази или елементарни математички нотации. Математичката економија, сепак, конвенционално ги употребата
Економијата стана високо зависна од математичките методи, а математичките алатки стануваа сè пософистицирани. Како резултат на тоа, математиката стана значително поважна за професионалците во економијата и финансиите. Постдипломските студии во економијата и во финансиите бараат силна математичка додипломска подготовка и, поради тоа, привлекуваат голем број на
Генерално, формалните економски модели можат да бидат класифицирани како стохастични или детерминистички и дискретни или континуирани. На практично ниво, квантитативното моделирање се применува во многу области на економијата и неколку методологии еволуирале, повеќе или помалку, во меѓусебно независни.<ref>{{cite book|last=Фриг|first=Р.|coauthors=С. Хартмен|title=Модели во науката|editor=Едвард Н. Залта |publisher=„The Metaphysics Research Lab“|location=Стенфорд, Калифорнија|date=27 февруари, 2006|issn=1095-5054|series=„Stanford Encyclopedia of Philosophy“|url=http://plato.stanford.edu/entries/models-science/#OntWhaMod|accessdate=16 август, 2008}}</ref>
* [[Стохастика|Стихастичките]] модели се формулирани со употреба на [[Стохастичен процес|стохастички процеси]]. Тие, со текот на времето, моделираат економски видливи вредности. Поголемиот дел од
* [[Детерминистички систем (математика)|Нестохастичните]] (детерминистичките) математички модели можат да бидат чисто квалитативни (на пример: модели вклучени во некои аспекти на [[Теорија на општествен избор|теоријата за социјален избор]]) или квантитативни (вклучувајќи рационализација на финансиските променливи, на пример со хиперболските координати и/или специфични форми на функционалната врска помеѓу променливите). Во некои случаи, економските предвидувања на различните модели даваат насока на движењето на економските варијабили и со тоа функционалните врски се употребуваат само во квалитативна смисча, на пример: доколку цената на некое добро порасне, тогаш побарувачката за истото добро ќе се намали. За овие модели, економистите често употребуваат дводимензионални графи наместо функции/
* Квалитативните модели се повремено употребувани. Пример може да биде квалитативното сценариско планирање во кое можните идни настани се одглумени. Друг пример може да биде анализата на ненумеричките одлуки. Квалитативните модели најчесто патат од недостаток на прецизност.
|