Иако местотоположбата на денешен Мадрид била окупирана од предисториско време, во времето на Римскатаримската ера оваа територија и припаѓала на бискупијата ComplutumКомплутум (денешна AlcaláАлкала deде HenaresХенарес). Постојат археолошки остатоци од малото село во текот на епохата на Визиготите, чие име можеби било прифатено подоцна од Арапите. Потеклото на модерниот град доаѓа од 9IX век, кога Мухамед 1I заповедал изградба на една мала палата на истото место каде што денес се наоѓа PalacioПалатата RealРеал. Околу оваа палата била изградена мала тврдина, alал - MudainaМудаина. Во близина на палатата била ManzanaresМанцанарес, која муслиманите ја нарекувале alал -Majrīṭ Мајрит (на арапски: المجريط, " извор„извор на вода"вода“). Од ова доаѓа до именување на местото како MajeritМајерит, кое подоцна се развило во денешниот правопис на Мадрид. Тврдината била освоена во 1085 од страна на христијанскиот цар Алфонсо VI од Кастилја во неговиот поход кон Толедо.Тој ја реконструирал џамијата како црква на Девицата на AlmudenaАлмудена (almudin, заштитничка на гарнизоните). Во 1329, генералите на Кортес за прв пат се собрале во градот за да го советуваат Алфонсо XI од Кастилја. Евреите Сефарди и Маврите продолжиле да живеат во градот, се додека не биле протерани кон крајот на 15 век. По немирите и големиот пожар, Хенри III од Кастилја (1379-1406) го обновил градот и самиот изградил безбедносна тврдина од надворешната страна на ѕидовите на Ел Пардо. Големото влегување на Фердинанд и Изабела во Мадрид е предвесник на крајот на борбата помеѓу Кастилја и Арагон и крај на златната епоха на Евреите во Шпанија.
