Роберт Енгл
Роберт Ф. Енгл III (англиски: Robert F. Engle; роден на 10 ноември 1942) — американски економист и добитник на Нобелова награда за економски науки, споделувајќи ја наградата заедно со Клајв Грејнџер за методите за анализа на економските временски низи, а со текот на времето и различната нестабилност на временските низи. Негов научно-истражувачки интерес се следните области: финансиската економетрија, анализата на временските низи, менаџментот на променливоста и ризикот и микроструктурата на емпирискиот пазар.[1]
 | |
| Роден | 10 ноември 1942 Сиракјуз, Њујорк, САД |
| Националност | Американец |
| Установа | Њујоршки универзитет, од 2000год. Калифорниски универзитет,Сан Диего, (1975-2003) Масачусетс Институт за технологија, (1969-1975) |
| Поле | Економетрија |
| Алма матер | Корнел Универзитет, (Проф.Д-р 1969) Вилијамс Колеџ, (Дипл. 1964) |
| Влијанија од | Та-Чунг Лиу |
| Влијаел врз | Тим Болерслев Марк Ватсон |
| Придонеси | ARCH Коинтеграција |
| Награди | Нобелова награда по економија (2003) |
Животопис
уредиЕнгл е роден во Сиракјуз, Њуjорк и дипломирал физика на Вилијамс Колеџ. Тој се стекнал со магистер на наука по физика во 1966 и докторирал економија на универзитетот Корнел во 1969. После комплетирањето на докторските студии, Енгл станал професор по економија на Масачусетс институтот за технологија од 1969 до 1977. Се придружил на факултетот на универзитетот на Калифорнија, Сан Диего во 1975, од каде се повлекол во 2003. Тој сега зема позиција како почесен и истражувачки професор на универзитетот во Калифорнија, Сан Диего. Во моментов е професор на Њујоршкиот универзитет, Стерн школата за бизнис по предметот Менаџмент на финансиски услуги. На универзитетот во Њуjорк, Енгл предава на магистерски студии од областа на управување со ризик, програма за раководење, за што има понуда за партнерство од Амстердамскиот институт за финансии.
Најголемиот придонес на Енгл е неговото откривање на методот за анализа на непредвидливи движења на цени и каматни стапки на финансиски пазар. Точна карактеризација и предвидување на овие испарливи движења се од суштинско значење за квантифицирање и ефикасно управување со ризик. На пример, мерењето на ризикот игра клучна улога во цените и финансиски деривати. Претходно, истражувачите претпоставувале постојана нестабилност или користеле едноставни уреди за приближување на неа. Енгл развил нови статистички модели на нестабилноста кои ја приближиле тенденцијата на цените на акциите и другите финансиски променливи да се движи помеѓу високо нестабилни и ниско нестабилни периоди (АвтоРегресивна Условна Хетероскедастичност "АРУХ" анг. "ARCH"). Овие статистички модели станаа суштинско значајни алатки на модерната арбитража на теоријата и практиката на цените.[2]
Во поново време, Енгл заедно со Ерик Гиселс го основаа Друштвото за Финансиска Економетрија (SoFiE).[3]
Публикации
уреди- "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation", Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- "Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model" (со David Lilien и Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing" (со Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- "Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand" (со Clive Granger, J. Rice и A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- "Exogeneity" (со David F. Hendry и Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- "Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills"(со V. Ng, и M. Rothschild), Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (with J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
- "Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models" Journal of Business and Economic Statistics, (Јули 2002).
- Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Traders (with Maureen O'Hara, David Easley and L. Wu, Journal of Financial Econometrics (2008).
Наводи
уредиНадворешни врски
уредиБиографија на Ideas.repec Биографија Њујоршки Универзитет, Стерн школа за бизнис