Системски ризик: Разлика помеѓу преработките

дополнување
(дополнување, ситна поправка)
(дополнување)
 
Системскиот ризик произлегува од големата меѓусебна поврзаност на банките и другите финансиски институции. Оттука, ако пропадне една банка, која има обврски кон друга банка, тогаш ќе се влоши финансиската состојба и на втората банка. Ако некоја друга банка има финансиски трансакции со овие две банки, негативните ефекти ќе се пренесат и на неа, итн.<ref>John C. Hull, ''Risk Management and Financial Institutions'' (Fourth Edition). John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 2015, стр. 326.</ref>
 
==Регулација на системскиот ризик==
Како последица на [[Финансиска криза 2007–2008|финансиската криза]] од 2007-2008 година, [[Базелски комитет за банкарска супервизија|Базелскиот комитет]] предложил методологија за определување на глобалните [[Системски ризик|системски]] значајни банки и во 2013 година ја објавил крајната верзија на правилата за пресметка на потребниот [[Капитал|капитал]] за овие [[Банка|банки]]. Притоа, глобалните системски значајни банки се групирани во неколку групи при што за секоја група е определен дополнителен капитал од нивото 1, и тоа: 1%, 1.5%, 2%, 2,5% и 3,5% од средствата пондерирани за ризикот. Списокот на глобалните системски значајни банки го објавува [[Одбор за финансиска стабилност|Одборот за финансиска стабилност]] еднаш годишно. На пример, во ноември 2014 година, списокот содржел 30 банки од кои 18 се наоѓале во категоријата со дополнителен капитал од 1%, шест биле во групата која треба да издвои дополнителен капитал од 1,5%, четири во групата со 2% и две банки во групата со 2,5%. Во ноември 2014 година, Одборот за финансиска стабилност ги објавил предлозите за мерење на вкупниот капацитет за апсорбирање на загубите на глобалните системски значајни банки. Предлогот бил изработен во соработка со Базелскиот комитет, а како одговор на барањето изнесено на самитот на [[Г-20]] одржан во [[Санкт Петербург]]. Според тој предлог, вкупниот капитал (без браниците за капиталот) на глобалните системски значајни банки треба да изнесува меѓу 16% и 20% од средствата пондерирани за ризикот.<ref>John C. Hull, ''Risk Management and Financial Institutions'' (Fourth Edition). John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey, 2015, стр. 364.</ref>
 
== Наводи ==