Стационарен процес: Разлика помеѓу преработките

[проверена преработка][проверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
с →‎top: Правописна исправка, replaced: кој што → којшто using AWB
с →‎top: Исправка на латинични букви помешани меѓу кириличните, replaced: Kо → Ко
Ред 15:
# Средина: <math> E(y_{t})</math> = μ, t=1, 2, ...
# Варијанса: <math> var(y_{t})</math> = <math> E(y_{t}</math> - μ) <sup>2</sup> = σ<sup>2</sup>, t = 1, 2, ...
# KоваријансаКоваријанса: <math> cov(y_{t}</math>, <math> y_{t-k}) = </math> <math> E[(y_{t}</math> - μ ) <math> (y_{t-k}</math> -μ )] = <math> y_{k}</math>, t = 1, 2, ...; k = 1, 2, ...;
каде ''t'' ги претставува временските точки, додека ''k'' е временското заостанување(Притоа, <math> y_{k} </math> е всушност автоковаријанса (коваријанса на ''y'' со своите претходни вредности). Така, <math> y_{k} </math> е коваријанса за временско заостанување од ''k'' периоди, односно <math> y_{k} </math> е коваријанса помеѓу вредностите на <math> y_{t} </math> и <math> y_{t-k} </math> (помеѓу
вредностите на ''y'' кои се оддалечени ''k'' периоди). Ако ''k'' = 0 се добива <math> y_{0} </math> што претставува варијанса на ''y'' = ( σ<sup>2</sup>); Ако ''k'' = 1 се добива <math> y_{1} </math> што претставува коваријанса помеѓу две соседни вредности на ''y'').