* Првиот модел е микро пристап и се однесува на една банка, каде се проучува целокупната база на податоци и ги дава причините за пропаѓањето на конкретната банка. Најчесто употребуван модел од страна на регулаторите е популарниот ''CAMELS''-модел. Овој модел е најчесто користе за оценување и проценка на стабилноста на банките.
* Вториот модел за рано антиципирање го користи макро пристапот, а во оваа група спаѓаат: сигнален пристап и мултиваријантен модел на [[веројатност]].
* :* Сигналниот или непараметарски модел се појавил во втората половина на 1990-тите години, а во литературата може да се сретне под името KLR-метод. Сигналниот метод поаѓа од претпоставката дека нарушувањата кои може да прераснат во криза не настануваат случајно и се резултат на постепено влошување на економските услови. Значајното отстапување на избраните показатели од вообичаените движења се смета за сигнал и предупредување за идно пореметување. Предност на овој метод е едноставноста и практичната примена, затоа што не бара употреба на строги аналитички постапки за обработка на податоците.<ref>Drehmann, M. and Juselius, M. (2013), „Evaluating early warning indicators of banking crises: Satisfying policy requirements“, Bank of International Settlements, Basel.</ref>
* :* Вториот е традиционален модел ги истражува движењата на показателите пред и по избивањето на кризата и со нив се проценува веројатноста за појава на кризата. Предност на традиционалниот модел е едноставноста во толкувањето на резултатите. Сите информации за престојната криза се изразуваат преку еден број, со истовремена проценка на влијанието на сите потенцијални сигнални индикатори на кризата. Но,таа предност истовремено може да биде и недостаток на моделот, затоа што не овозможува рангирање на индикаторите во однос на нивната предвидувачка моќ. За подоверлива проценка за веројатноста за појава на криза потребно е да се врши пошироко набљудување и да се опфати временска серија
