Стационарен процес: Разлика помеѓу преработките

Постојат два концепта на стационарноста<ref>Ристески Славе, Тевдовски, Драган и Марија Трпкова (2012): „Вовед во анализата на временските серии“, Скопје: Универзитет "Св. Кирил и Методиј"</ref>:

* концепт на слаба стационарност (стационарност во поширока смисла)

 

Стохастичкиот процес има '''слаба стационарност''' ако се исполнети следните три услови:

Првите два услови значат дека процесот има слабата стационарност ако '''неговите очекувана вредност (средина) и варијанса не се менуваат низ времето (се константни). Третата равенка значи дека '''коваријансата помеѓу секои два члена на стохастичкиот процес е функција само од ''k'', временското заостанување помеѓу нив. За дадена вредност на ''k'', коваријансата помеѓу <math> y_{t} </math> и <math> y_{t-k} </math> не се менува низ времето (е константна).

 

<math> y_{t1} </math> , <math> y_{t2} </math>, ... , <math> y_{tn} </math> , добиени од било кое множество на временски точки

<math> t_{1} </math>,, <math> t_{2} </math>, ... , <math> t_{n} </math>, е ист со заедничкиот распоред на n опсервации

<math> y_{t1+k} </math>, <math> y_{t2+k} </math>, ... , <math> y_{tn+k} </math>, добиени од временските точки <math> y_{t1} </math>,+ k, <math> t_{2} </math> , + k, ... , <math> t_{n} </math>

 

 

== Пример ==