Стационарен процес: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][проверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
Нема опис на уредувањето
с Откажано уредувањето 3076720 на уредникот 89.205.58.104 (разговор)
Ред 28:
Барањето за стриктна стационарност е тешко да се потврди емпириски. Поради тоа во многу студии кога се зборува за стационарност се мисли на слабата стационарност.
 
== Пример ==
[[Податотека:Слика 4-2|мини|десно|[[File:Слика 4-2.jpg|thumb|Дневни логаритмирани приноси на МБИ10, февруари –април 2006 година]]]]
Како пример за временска серија која е слабо стационарна, на сликата 4‐2 се прикажани дневните приноси на МБИ10 во периодот од 1.2.2006 до 28.4.2006 година. Во однос на првиот услов, може да се види дека при движењето на приносите на берзанскиот индекс не постои растечки или опаѓачки тренд. Во секоја временска точка (ден) приносите осцилираат околу просечната вредност на набљудуваниот период, која изнесува 0.001759 (или 0.1759%). Сликата покажува дека е задоволен и вториот услов. Постои константно варирање околу просечната вредност. Стандардната девијација на приносите изнесува 0.010662. Третиот услов не може да се набљудува на сликата. Тој се однесува на коваријансата помеѓу секои два члена на временската серија. Коваријансата помеѓу приносите кои се меѓу себе одалечени ''k'' периоди (денови) треба да е еднаква. Така, на пример, коваријансата помеѓу <math> y_{2} </math> и <math> y_{1} </math> е еднаква на коваријансата помеѓу <math> y_{119}</math> и<math> y_{118}</math>. Или, коваријансата помеѓу <math> y_{4}</math> и <math> y_{1}</math> е еднаква на коваријансата помеѓу <math> y_{121}</math> и <math> y_{118}</math> . Но, коваријансата помеѓу <math> y_{2}</math> и <math> y_{1}</math> не мора да биде еднаква на коваријансата помеѓу <math> y_{4}</math> и <math> y_{1}</math> . Автоковаријансата на приносите треба да е функција само од временското заостанување за временската серија да има стабилна автоковаријансна структура.
 
== Наводи ==